Программа OmegaMTS предназначена для автоматизации экспорта заявок из программы Omega Research ProSuite в торговый терминал.
В качестве торгового терминала может использоваться программы Quik, NetInvestor или AlfaDirect.
С помощью связки программ:
Торговый терминал + Omega ProSuite + OmegaMTS можно создать Механическую Торговую Систему (МТС)
способную осуществлять автоматическую торговлю ценными бумагами В секции КЦБ ММВБ.
Процесс работы МТС в режиме реального времени представляет собой следующее:
1. Торговый терминал передает котировки в Omega ProSuite.
2. Нужная Вам торговая стратегия в Omega ProSuite генерирует различные сигналы на покупку/продажу нужного объема ценных бумаг. Данные сигналы можно посмотреть в TrackingCenter Omega ProSuite.
3. Программа OmegaMTS в соответствии с настройками проверяет исполненные в Omega ProSuite ордера. Если находит таковые, то формирует специальный файл транзакций в формате торгового терминала.
4. Торговый терминал в соответствии со своими настройками проверяет файл транзакций, и если находит в нем новые заявки, то передает их торговой системе на исполнение
(В случае AlfaDirect ордер отправляется сразу брокеру без файла трензакций).
Преимущества использования в МТС данной программы:
1. Простота создания МТС в целом.
2. Простота настройки и запуска МТС.
3. Не нужно быть специалистом в EasyLanguage PowerEditor, т.к. Нет необходимости как-либо модифицировать стратегию.
4. Нет ограничений по числу запущенных стратегий.
5. Нет ограничений по числу торгуемых бумаг.
6. Работает с любыми типами ордеров.
7. Дополнительно позволяет отслеживать состояние МТС (связь с интернетом, сделки) и предавать это на электронную почту (мобильный телефон).
УСТАНОВКА
Программа OmegaMTS не требует установки, достаточно записать в отдельный каталог файлы программы:
omegamts.exe – исполняемый файл,
omegamts.txt – файл справки,
Для работоспособности программы необходимо установить Omega Research ProSuite и ОБЯЗАТЕЛЬНО
установить BDE Administrator от фирмы BORLAND. Взять его можно здесь:
bde.exe длина файла 3.5 Мб
НАСТРОЙКА МТС
НАСТРОЙКА GlobalServer Omega ProSuite.
Все ценные бумаги (тикеры) должны быть настроены в соответствии со стандартами кодировки
ценных бумаг ММВБ. Код ценной бумаги указан в поле SYMBOL. В поле DESCRIPTION указывается дополнительная информация: секция (в которой осуществляется торговля данной бумагой)
и количество бумаг в одном лоте. Пример настройки GlobalServer на 14.12.2003:
НАСТРОЙКА стратегии Omega ProSuite.
Стратегия в Omega ProSuite должна быть настроена на генерацию ордеров: Go > StrategyBuilder > Edit > Position > Send a notification to the Tracking Center,
и в свойствах (Properties) стратегии отметить Generate orders for next bar.
Стратегия должна "уметь" генерировать необходимый объем позиции, причем объем должен быть
в штуках бумаг, а не в лотах. Необходимый пересчет в лоты произойдет автоматически при экспорте
в программе OmegaMTS на основе настроек указанных вами в GlobalServer.
НАСТРОЙКА Omega Tracking Center.
В настройках Tracking Center необходимо расширить лимит генерируемых ордеров, для этого надо
запустить Омегу и выбрать File > New > Tracking Center,
далее View > Options, и на вкладке Limit проставить везде Maximum Entries = 9999.
НАСТРОЙКА OmegaMTS.
Настройка временных характеристик. Экспорт ордеров осуществляется только во время активности сессии ММВБ. Опрос происходит с интервалом в 1 сек. Настройка торгового терминала. В программе заложена возможность работы с терминалами: Quik, NetInvestor и AlfaDirect.
Для Quik необходимы: код клиента (например 56700) и номер счета (например L01-00000F00).
Для NetInvestor: код клиента ( например 01/ ).
Для AlfaDirect: портфель ( например 100118-000 ). Пользовательские настройки. Проскальзывание - величина в % указывающая максимальное проскальзывание. Там же выбирается путь к файлу автоматического подбора заявок. Об автоматическом подборе заявок подробно указано в документации применяемого торгового терминала. Если в качестве торгового терминала используется Quik, то в тогда возможно отслеживать наличие связи терминала с сервером брокера. Для этого надо указать путь к файлу info.log торгового терминала Quik (каталог где установлен Quik). Проверка осуществляется с интервалом в 3 минуты.
ЗАМЕЧАНИЯ
1. Заявка на выполнение в торговую систему попадает только после исполнения ее в Omega ProSuite (Таблица Filled Orders в TrackingCenter).
2. Тип ордера в Omega ProSuite значения не имеет.
3. В данной версии все сигналы Omega ProSuite передаются на исполнение, чтобы этого избежать достаточно отменить генерацию ордеров в свойствах стратегии (Generate orders for next bar).
4. Задержка с момента генерации заявки в Omega ProSuite до попадания в торговую систему может составлять 1-2 сек.
5. Программа OmegaMTS ведет файл журнала (omegamts .log) в каталоге где установлена.
6. Для своевременного информирования трейдера о состоянии МТС дополнительно удобно использовать программу
EML_log (SMS_log), которая позволяет отсылать строки из файла журнала на электроный адрес трейдера (на мобильный телефон). Взять прграмму можно на этом сайте.
7. Программа OmegaMTS создавалась для личных нужд разработчика, поэтому разработчик не несет никакой ответственности за использование программы OmegaMTS другими лицами.
Скачать Демо-версию Программы OmegaMTS можно здесь.
Ограничение Демо-версии в торговле только одним лотом. Полнофункциональную версию можно получить написав мне
zoran3@yandex.ru
